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选取中国全部六个交割月份棉花期货合约价格和中国棉花3128B价格指数作为研究对象,构建OLS,B-VAR,ECM和ECM-BGARCH四种模型来估算最优套期保值比率,并应用Ederington法评估套期保值的效率,分析中国棉花期货最佳的套保模型.结果表明,1月、5月、11月份合约的套期保值都能在一定程度上规避价格风险,其中OLS和B-VAR模型的效果最好,最后提出完善期货市场的建议. 相似文献
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以深交所中小板60家制造业上市公司(包括20家ST/*ST公司)为样本,通过主成分分析法提取主成分,建立信用风险评估指标体系,并对融资企业是否违约进行Logistic回归分析.结果显示,加入第三方物流和质押物特质的信用风险评估有更高的预测准确性,能为商业银行融资决策提供科学依据. 相似文献
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