一种需求不确定下的回购策略设计

基于促销努力影响需求、零售商不允许缺货且可以二次订货的情况,本文建立了由一个供应商和一个零售商组成的二级供应链回购契约模型,论证了无论是单纯回购策略还是回购策略下努力成本共担都不能实现供应链的协调,并引入奖励与惩罚策略来达到协调作用。最后,通过算例对模型进行了分析。     

考虑紧急订货的供应链库存控制策略研究

库存控制的研究一般只考虑正常订货的情况，但实际上紧急订货经常出现。供应链库存控制策略的制定时，上游厂商为下游厂商的紧急订货准备一定量的产品，可以减少缺货损失，降低成本。本文在分析了考虑紧急订货的供应链库存控制成本的基础上，提出了关于最优策略的数量模型，并给出了求取最优解的方法。     

复合泊松需求分布下生产企业的生产--库存系统模型

通过研究需求到达次数为复合泊松过程的生产企业的生产与库存问题，建立生产企业的生产———库存系统模型，研究生产企业缺货发生的概率，建立这种模型是保险精算学里经典风险模型在存储论中的一个应用，以期能够利用精算数学的有效结论对于解决物流存储的问题开辟一条新的途径。     

带有缺货损失的报童模型的利润与风险的均衡分析

报童模型中,当有缺货损失时,零售商的最优定货量会受到一定的影响,且这个影响还依赖于需求的分布、单位缺货惩罚的大小等因素。本文研究了需求量为指数分布下带有缺货损失的报童模型的期望利润与亏损风险的均衡分析。     

累积性创新、知识产权保护策略与最优政策

建立了一个两阶段研发（R&D）竞赛模型,分析在累积性创新市场上厂商选择不同知识产权保护策略对其创新决策及最优政策的影响。研究表明：当商业秘密能够作为创新的有效保护机制时,政府应该对初始创新实行宽专利保护政策,以刺激创新信息的披露;如果此时专利政策仍不能奏效,那么政府就应该实行宽松的反垄断政策,允许初始创新者和后续创新者达成同盟协议。     

复合泊松需求分布下生产企业的生产--库存系统模型的进一步研究

针对需求到达次数为复合泊松过程的生产企业的生产———库存系统模型，进一步研究缺货发生的概率，然后利用运筹学中的存储理论计算该模型下生产企业的库存与缺货等费用，希望在总费用最小的决策原则之下，求解该模型的各参数取值。     

考虑处置和延迟交货的混合系统库存决策

对存在旧产品处置和采用延迟交货策略的混合系统库存决策问题进行研究。在混合系统中,有制造与再制造两种产品供应模式。产品使用后从顾客处返回,但因再制造能力的不足,返回的旧产品仅有部分用于再制造,其余的被处置。旧产品通过再制造得到再制造品,原材料和零部件通过制造得到制造新品,再制造品具有与制造新品完全相同的质量。可翻新品库存由用于再制造的旧产品组成,服务性产品库存由制造新品与再制造品组成。顾客的需求恒定且由服务性产品来满足,允许缺货但需完全拖后补足。利用（P,1）策略构建库存决策模型,给出了确定最优制造与再制造策略的求解方法,得到了制造和再制造准备次数、制造和再制造批量、模型周期长度、制造与再制造期的最大缺货量等决策变量的求解公式。算例表明,可以找到最优的制造与再制造策略。     

企业存货控制模式的探讨

存货是企业生产与运营的核心成本,存货过多或不足都会使企业增加不必要的费用和损失。存货的成本包括取得成本、储存成本和缺货成本。存货控制的目的就是使存货的总成本即取得成本、储存成本、缺货成本三者之和最低。在经济订货批量模型的基础上,逐步放宽假设条件,运用数学方法,建立模型,使得各种存货控制模式更接近现实,能真正地为决策者服务。     

科技保险基金风险管理与投资策略研究展望

在介绍科技保险与再保险研究情况的基础上,探讨如何针对科技保险的风险机制和保险特征研究科技保险基金的风险管理与投资策略问题。在综述相关研究现状与趋势后认为,可从以下方面展开：建立风险资产模型,构造一个新型风险函数,研究最优再保险策略与各参数之间的关系以及最优分红策略,并研究风险资产模型对破产概率和确定时刻预期累计收益的影响;研究再保险方式对破产概率和确定时刻预期累计收益的影响;研究不同效用函数对不同确定时刻预期累计收益的影响,并引入不同风险测度方法,研究在不同情形下如何选择最优风险测度准则;考虑再保险双方,设计一种新的保险机制;建立试点平台,采集大量经验概率,并以此为基础建立科技保险的费率厘定模型,进而形成一套方法体系。     

期望效用最大限制下保险公司的最优策略

假定保险公司既可以投资在风险资产上,同时又允许混合再保险。用经典的Cramér-Lundberg模型来近似保险公司的盈余过程,考虑在期望效用最大限制下保险公司的最优投资和再保策略满足的方程,证明了解的存在性和最优性。     

最优证券组合投资决策研究

组合证券投资是分散投资风险的有效途径。为了分散投资风险并取得适当的投资收益,投资者往往将资金分散投资于一组选定的证券。投资者进行组合证券投资的关键是确定最优证券组合投资比例系数。为此,针对Markowitz均值一方差模型及市场模型,分别在允许卖空和不允许卖空的条件下,研究了最优证券组合的选择问题。     

基于道德风险的研发外包利益分配方式研究

建立了基于道德风险的研发外包博弈模型,研究了发包方如何以利益分配方式作为激励机制来防范承包方的道德风险,分析了发包方和承包方在不同环境和利润分配方式下的投资策略和期望收益,并对混合分配方式进行了改进,找出了不同环境下的最优利益分配方式。     

C-TEV约束下增强型指数基金管理实证研究

本文使用上证综合指数权重前50的股票作为投资范围,运用指数滑动平均方法(EWMA)估计其协方差阵,分别在允许卖空和禁止卖空的情况下考察了积极型组合管理的马科维茨(Markowitz)有效率边界和常量跟踪误差波动(C-TEV)有效率边界,给出了C-TEV模型约束下从输入列表(协方差阵、预期收益)的估计到最优权重的确定的指数基金组合管理的完整例子,比较了允许卖空和禁止卖空两种情形下基于C-TEV模型策略构建的增强型指数基金的事后跟踪误差.在我国基于C-TEV模型构建策略的增强型指数基金面临着两难的困境,即在允许卖空时基金的事后跟踪误差往往超出预先的限制,而在禁止卖空时增强型指数基金又会"退化"成复制型指数基金.     

社会保险缴费主体逃欠费行为关系演变与调适

企业逃欠社会保险费是我国社会保险制度运行中一个亟待解决的现实问题。本文从缴费主体行为关系演变视角研究企业逃欠社会保险费问题,建立基于利益的非对称演化博弈模型,分析企业与职工的演化稳定策略和动态复制系统的稳定性,探讨如何促进最优稳定均衡策略的形成。结果表明:动态复制系统的稳定性仅与企业的决策有关;企业在不同策略下收益的大小关系决定着演化博弈模型最终的稳定均衡策略;调整职工反哺系数、恰当确定惩罚力度可促进最优稳定均衡策略的有效形成。适当降低政策缴费率、加强征缴机构的激励与约束均有利于形成企业遵从制度安排及时足额缴费和职工提高劳动生产率反哺企业的良性循环状态。     

基于供应商有次品的损失规避性零售商的易逝品订货策略

以获得最大期望效用为目标,考虑到制造商供货有次品的情况下,笔者借鉴展望理论建立了损失规避偏好型零售商的易逝品订货模型,对模型的最优条件和性质进行了讨论,并分析了产品次品率及损失规避程度、产品零售价格、批发价格对于零售商最优订货量的影响,得到了最优订货策略和一系列有意义的性质和管理原则。     

医药集团物流补货模式创新研究与实证分析——以嘉和嘉事连锁药店为例

医药物流是应用型物流的重要分支,在药品需求随机改变的条件下,配送中心的配送延迟会造成销售的不同步,从而导致配送系统中的各个连锁药店需求点产生滞销或缺货的现象,此时单由医药集团配送中心向各需求点送货并不能保证总成本的最优化。文章针对于医药集团物流补货的原有模式,提出了随机需求条件下集团配送系统的横向补货策略,并在此基础上,分别建立随机库存模型和对应的运输点模型,并结合案例进行了数据模拟,从而实现医药物流集团整体利益的最优化。     

最优化模型在存储策略中的分析与应用

市场经济时代，企业的任何生产经营活动无不追求高效率，即希望所采取的策略使其个或某些效益指标达到最优。工厂储存原料、以使在保证生产供应的前提下成本最低；商店定购货物，要使订货，储存等费用最少；这些都是存储策略的优化问题。本探讨如何根据实际经营情况进行量化分析，以确定最优存储策略。     

一级密封招标在项目建设BOT方式中的应用分析

在项目建设BOT方式的环境下,分别对以特许期、单位产品收费价格、支付资金及总回收资金为竞标变量的一级密封招标进行了研究。建立了投标人之间的不完全信息静态博弈模型,给出了投标人的最优竞标策略并对各竞标变量选拔投标人的有效性进行了分析。分析显示当竞标人之间对市场的预期不同时,几种竞标变量下的最优竞标策略均存在失效的可能;当单位时间运营和维护成本可以忽略时,以总回收资金为竞标变量是最佳的选择。     

基于一种新风险计量指标的资源配置优化模型

在证券投资理论中，资源配置优化模型取决于风险计量指标；风险计量指标不同，建立的优化模型也不同，求出的最优资源配置方案及投资的效果也不同，风险计量指标越科学，求出的最优资源配置方案越优，投资的效果越佳。     

多维指标结合的库存管理优化研究

文章根据ABC分类法在库存管理中的应用与存在的缺陷,对该方法进行了扩展和优化。并综合考虑了库存产品的出库频率、销售额和缺货风险对于库存管理的影响,建立了三指标矩阵模型。以三指标为衡量标准、运用坐标曲线将产品分成六种大类,依据每一种类型的特点选择库存策略,最终构建了多维指标结合的库存管理优化方法。