基于HP滤波法的我国小麦市场价格波动分析

运用2002年12月至2014年10月的小麦市场价格数据,分析了我国小麦市场价格波动主要特征,运用X12季节调整模型实证分析季节要素对我国小麦市场价格波动的影响;运用HP滤波分解模型将2002年12月至2014年10月我国小麦市场价格指数原始序列分解为趋势值序列和波动值序列,分析得出我国小麦市场价格长期波动的趋势,并对研究期进行周期划分。经研究发现:小麦市场价格具有明显的季节性波动,夏季和秋季因素使得小麦价格上涨,春季和冬季因素使得小麦价格下跌,这与小麦的生长周期基本保持一致;研究期内我国小麦市场价格波动可划分为2个周期,各周期持续的时间长度和峰谷落差都不相同。研究末期小麦市场价格波动幅度存在逐渐缩小的趋势,波动周期存在延长的趋势。     

我国居民消费的增长与波动——基于季节调整方法

文章根据日销售额的节假日特征,提出我国居民消费序列季节调整的新方案,并运用季节调整结果分析我国居民消费的增长和波动.研究表明:在新方案中增加移动假日效应和工作日效应后,不仅能充分提取原始序列的季节成分和节假日效应成分,而且可以有效监测居民消费的增长和波动.原始序列的分解结果表明,我国居民消费的趋势循环成分持续稳步增长、季节波动模式基本保持稳定、不规则成分平稳随机变动.基于新季节调整方案得到的环比数据可以及时发现经济指标的转折点,因此更适宜于对居民消费进行实时监测.     

基于趋势分解的机场季节旅客吞吐量预测方法

针对机场季节旅客吞吐量的特点,提出了基于趋势分解的机场季节旅客吞吐量预测方法,其基本思想是:首先根据机场季节旅客吞吐量历史数据的移动平均数,计算平均季节指数并进行修正,然后构建机场季节吞吐量趋势变动模型,从而构建航线季节客运需求分析模型。仿真结果表明该方法可行且结果具有较高的精度,可作为预测机场季节旅客吞吐量的有效工具。     

我国货币需求函数的实证分析——基于季度数据的研究

本文采用1995—2008年的季度数据,首先结合我国金融资产结构演进状况对是否应该将股票因素纳人我国货币需求函数进行了冗余变量分析,对此给出了否定的回答;接着,在考虑季节因素和样本期间我国宏观经济特征的基础上,通过引进季节虚拟变量和结构虚拟变量,给出了较为完善的货币需求函数;最后本文还通过考察我国货币需求函数的误差修正模型以显示货币需求的短期偏离对长期的调整速度。     

粮食产量、粮食价格和农民收入的实证分析——基于VEC模型

本文首先对中国农民收入结构进行分解并分析农民经营收入占农民总收入的比重在样本期内变动趋势,在此基础上利用VEC模型研究农民收入、粮食产量以及粮食价格之间关系,研究结论表明,长期来说,粮食价格对粮食产量具有正影响,而农民收入对粮食产量具有负影响,同时,根据变量的弱外生检验显示,粮食产量不宜作为我国粮食价格和农民收入目标变量,我国粮食产量还不足以对粮食价格和农民收入的短期调整产生显著影响。但是,粮食产量、农民收入和粮食价格都是可控变量,政府可以对他们进行适应性的宏观调控以保证粮食安全、粮价稳定和农民收入增长。     

粮食价格对农民收入增长影响的实证研究

文章运用1983年以来粮食价格与农民收入的数据,通过向量自回归模型分析,发现二者存在长期均衡关系,粮食价格是农民收入的Granger原因,粮食价格对农民收入具有正向波动效应;在此基础上运用脉冲响应函数和预测方差方法进一步分析粮食价格波动对农民收入的冲击,结果表明粮食价格是影响农村居民收入的重要因素,粮食价格的不稳定会导致农村居民收入波动。根据实证结果,文章提出相应的对策建议。     

基于季节调整的四川居民消费状况实证分析

由于种种原因,目前中国居民消费的比重偏低,出现了结构失衡。因此,准确把握当前的消费状况和特征,对于制定扩大消费需求的对策来说具有重要的意义。随着灾后重建项目的逐步完成,投资对四川经济的作用日趋减弱,在净出口额并不是很大的状况下消费便成了拉动四川经济增长的主要因素。文章在分析四川居民消费时间序列数据的基础上,运用季节调整的方法,准确分离出消费的长期变动趋势、季节变动趋势、不规则变动因素,并提出了刺激消费、扩大内需的对策建议。     

我国企业技术自主创新动力不足:原因与对策的博弈分析

虽然企业在我国国家创新体系中的主体地位已经确立,但其对外技术依赖较强、自主创新动力不足、仍以"引进消化吸收再创新"为技术创新活动主要形式的特征,并没有得到扭转.我们认为,技术后发优势的诱惑、跨国公司技术垄断策略的威胁和政府支持力度不够,是造成我国企业自主创新动力不足的主要因素.文章基于这些影响因素而构建的博弈模型,对我国企业自主创新动力不足的成因及相关对策进行了推演.模型推演结果表明,政府完全可以通过政策干预来推动企业自主创新,并打破企业技术创新的"比较优势陷阱".     

中国外汇储备规模的生成机制及其影响因素研究北大核心CSSCISSCI

文章通过中外研究比较分析,直接从国际收支平衡表来衡量外汇储备的变化,选择我国相关数据,构建VAR模型进行实证研究,寻找各因素和外汇储备的相关性,分辨影响外汇储备的短期因素和长期因素,并分解各个因素的贡献程度。研究发现,国内生产总值对外汇储备有长期影响,其贡献度随着时间加大;外商投资回报率和净出口值对外汇储备有短期影响,其贡献度很大;人民币汇率和人民币利率也是引起外汇储备变动的短期因素,但由于其传导机制长,贡献度较小。     

对海南主要城市商品住宅价格分析预测

"房价"一直是人们关注的问题。文章对海口市和三亚市商品住宅各种影响因素进行了定性和定量分析,同时利用VAR模型和季节变动法等方法预测了海口市商品住宅价格变化趋势。最后得出:商品住宅价格与全市常住总人口的正相关性最大,与恩格尔系数负相关性最强。房屋销售面积、房地产开发投资等几组变量间具有显著正相关性。未来五年海口市商品住宅价格逐渐上升,但是上升趋势逐渐变得缓慢。     

基于ARIMA中国旅游外汇收入2004-2015年的时间序列模型

应用季节调整以及ARIMA时间序列模型对中国2004年1月-2015年5月的旅游外汇收入进行研究分析,并对2015年6月-12月的旅游外汇收入进行预测。研究结果显示,2004-2014年的中国旅游外汇收入呈不断增加趋势,且月度数据具有明显的季节性,10月旅游外汇收入最高,2月最低。中国旅游外汇收入11年来虽然呈增加趋势,但发展趋势缓慢。2015年6月-12月的旅游外汇收入仍呈不断增加趋势。并为快速发展中国国际旅游提出建议措施：确保旅游安全生产,健全旅游法规,实现旅游业可持续发展等。     

房价波动与制造业升级:基于省际面板数据的空间计量分析

利用2007-2016年中国29个省市区的相关数据,分析房地产价格和制造业产业升级在中国各个省市区的分布格局和空间上的相互依赖性。基于邻接权重矩阵构建空间滞后模型和空间误差模型,分析房价波动对中国制造业产业升级的影响。基于上述研究,得到四个方面的结论:一是通过Moran's I指数和Moran's I散点图证明了中国房价水平和制造业产业升级存在显著的空间相关性,制造业具有高水平区域集中、低水平区域聚集的特点;二是中国房地产价格与制造业产业升级呈倒U型库兹涅茨曲线关系,也就是说房价波动对制造业产业升级同时具有正效应和负效应;三是从整体上看,现阶段省域间相对房价升高对制造业低端技术产业产生挤出效应,对制造业高端技术产业发展产生促进作用,相对房价升高带动了制造业产业升级;四是在北京和上海,由于房价与制造业产业升级两者之间的关系已经跨入倒U型曲线的右边,所以要有效控制房价上涨,以免制造业产业升级受到抑制。     

佛罗里达经验对海南“候鸟式”养老产业发展的启示

分析海南"候鸟式"养老产业发展的现状与问题,总结并借鉴佛罗里达"候鸟式"养老产业发展的成功经验,对海南"候鸟式"养老产业发展的启示是:正确认识发展"候鸟式"养老产业的意义与条件;政府扶持并引导发展"候鸟式"养老产业;协同发展旅游、养老及相关产业,完善养老服务产业链;加强公共设施建设,提供医疗服务保障;兼顾"候鸟式"养老产业的社会效应。     

宏观经济因素对我国股票市场波动影响的实证分析

股票市场的发展与一国的宏观经济因素存在密切的联系,本文选取工业增加值增长率,居民消费价格指数、利率、汇率、货币供应量、上证综合指数这6个变量建立VAR模型,并进行脉冲响应分析,对宏观经济因素对我国股票市场价格变动的影响进行定量分析。分析得出宏观经济因素与股票价格波之间存在长期稳定的均衡关系,并且货币政策只有很微弱的影响作用。     

国际油价波动对我国经济发展影响及对策问题研究

石油对于各国特别是工业化进程中国家的经济和社会发展起着举足轻重的作用,而近年来,国际油价的波动一直是国际经济中的敏感话题。本文分析了我国目前石油消费和进口的基本情况,并研究了国际油价的波动对我国经济发展所产生的重要影响,分别从连续上涨和连续下跌两方面所产生的影响进行研究,最后得出国际油价波动下我国经济发展的策略。     

期货公司服务农产品产业链客户模式研究

时代背景已经由单纯的加工制造/种植变为“金融+制造/种植”,国内农产品价格受到全球价格尤其是期货价格的影响.在金融市场与农产品及其加工业关系不断深化的过程中,文章从农产品期货、现货市场以及季节性特点出发,剖析各品种产业链特点,明确不同产业上中下游企业所需差异化服务,设计出期货公司服务农产品产业客户的模式,对于促进产业发展和培育成熟的期货市场,夺得农产品定价权具有深远意义.     

Bank credit and seasonal anomalies in China's stock markets

In this paper, we uncover seasonal anomalies in the Chinese A-share stock markets and examine to what extent they can be explained by bank credit. For the Shanghai and Shenzhen A-share markets over the 1993–2003 period with both monthly and quarterly data, we reject three series of priors: (i) Changes in regulation and investor behavior lead us to expect substantial alterations in the pattern of stock prices, especially in the late 1990s. However, the use of unobserved-components models enables us to uncover no evidence for changes in seasonal patterns over time, once outliers and structural breaks have been properly accounted for. An unchanging positive June effect and a negative December effect have been at work since 1993. (ii) We expect differences between the behavior of prices in Shenzhen and Shanghai, both at the level of the index and in their attractiveness for investors. We find evidence of very similar movements in seasonality between the two markets whatever the frequency. (iii) Seasonality in returns is often considered to be generated by the unofficial channeling of bank credit to the stock market. We find that seasonal effects in returns are robust to the inclusion of bank credit.     

我国农产品价格与热钱的实证研究

自2005年中国汇率形成机制改革以来,热钱流入中国的话题就开始趋热。在2006年末,世界农产品价格大幅上涨,围绕粮食、食品的国内外投资和交易成为新的经济热点。鉴于最近中国农产品价格发生了强烈波动的事实和农产品市场的重要性,本文通过对热钱规模和农产品价格指数的月度数据进行实证分析,得出热钱与农产品价格存在均衡关系,是农产品价格变化的Granger原因。     

中国出口复杂度的测度与影响因素分析

本文采用1996～2006年期间细分至HS-10位数编码分类的商品贸易数据分别测度了中国产品层面和国家层面的出口复杂度,考察了不同投资贸易类型出口产品复杂度的演化趋势,并引入金融发展水平指标对我国国家层面出口复杂度的影响因素进行了实证分析。结果显示,1996～2006年间,我国出口产品结构虽然从行业层面而言是逐步改善与提升的,但加工贸易类出口产品的出口复杂度高于非加工贸易类出口产品的出口复杂度,并且国内投资的加工贸易产品为最主要的推动力;就1996～2006年而言,我国出口复杂度的主要推动因素仍为非熟练劳动力和价格,但价格主导的影响机制正逐渐向利率主导的影响机制转化。     

论我国高房价的危害、成因及对策

高房价问题,已经成为举国关注的焦点问题,高房价严重挤压了居民的收入增长空间,影响居民的生活,困扰着中国经济的可持续发展,阻碍着中国的城市化进程。本文通过对商品房的垄断地位,投机性购房等高房价的成因进行分析,提出允许居民自建房,严厉打击炒房者的投机行为,小商品房合法化,限制开发商的利润率等解决方案。以期使我国的高房价现象得到一定程度的控制。