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本文应用马克维兹(Markowitz)均值一方差模型.分别从提高组合证券投资的收益率和降低组合证券投资的风险两个方间研究了提高组合证券投资价值的方法. 相似文献
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组合证券投资决策模型研究 总被引:11,自引:2,他引:9
证券投资者进行某项投资,其收益率为r,由于它受证券市场以及股份企业经营业绩等因素的影响,所以r是一个随机变量,我们自然用其数学期望E(r)代表这种证券预期收益率的大小,用收益率r的方差D(r)(或标准差((D(r))~(1/2))表示这种证券投资风险的大小。假如投资者选择n种证券进行投资,其收益率分别为r_1,r_2,…,r_n,用向量表示为r 相似文献
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一、证券投资的收益率与风险 证券投资是一项高收益伴随着高风险的经济活动,几乎在所有的证券投资场所都有"股市有风险,涉足需谨慎"的警示牌.因此,证券投资者在正式参与证券投资活动之前,除了客观确定投资收益的预期目标,还要正确分析投资风险以及自己承受风险的能力,因为证券投资者最关心的问题是投资收益率的高低及投资风险的大小. 相似文献
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1引言投资某种证券收益率为r,由于受证券市场及公司业绩等因素影响 ,所以r是随机变量。对无风险投资 ,收益率r 为常数 ;但市场不存在无风险套利的机会 ,投资者必须承担一定的风险。若记r -r 的方差D(r-r )为证券投资的风险 ;而r-r 称为风险的市场价格 (又称风险酬金或风险代价 ),则就是对风险的补偿。现我们重新定义证券的收益率为r-r ,并把r称为实际收益率。如果选择n种证券投资 ,则有 :收益率r1-r ,r2-r ,…rn -r ,(i=1,2,…,n) ;收益率向量r=(r1-r ,r2-r ,…rn -r )T ;期望收益率向… 相似文献
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本文视证券价格的波动为动态的泊松过程,对中国证券投资市场的证券价格的变化规律进行了分析。在此基础上,计算出泊松过程理论下的证券价格的期望值、证券投资收益率的期望值、收益率的方差。通过区间估计选择证券,对其建立证券市场的投资组合模型,从而判断证券市场中长期的总体走势方向,为证券投资者买卖决策提供新的参考依据。 相似文献
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本文首先概述了我国基金投资业的发展和种类,分析了基金投资的比较优势,然后对我国和美国股票型基金的平均收益率以及上综指收益率进行了比较分析,并将股票型基金分成大规模基金和小规模基金,对其2006~2009年的累计净值收益率均值进行了比较分析,以为我国证券投资者理性投资提供参考。 相似文献
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证券组合有效性研究及实证分析 总被引:5,自引:0,他引:5
证券投资者最关注的是投资收益的稳定性问题,如果投资者将资金分散投资到不同的证券上,进行组合投资,各种证券在风险水平上和收益率水平上就能相互填平、补齐,使非系统性风险得以分散,进而能提高组合收益率的稳定性,这就是证券组合投资规避风险机理。早在50年代,美英等国证券市场发育较为成熟的国家就已开始了关于 相似文献
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利用模糊数来描述证券的期望收益率和风险损失率,从而对证券组合投资问题建立相应的模糊线性规划模型,并以模糊数排序为基础将该模型转化为普通线性规划模型,最后讨论模型的求解方法,并出了一个具体的算例。 相似文献
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煤炭企业井下锚杆巷道施工过程中,掘进进尺效率的高低与打眼效率密切相关,而打眼的过程中更换钻杆的次数无疑也是影响打眼效率的重要因素。本文试用线性规划技术解决井下锚杆机钻杆长度问题,从而提高打眼效率,提高进尺速度。 相似文献
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文章总结了当前我国高技术园区人才流动问题的若干特点,并从制度方面分析了我国人才在园中流动不足的问题。 相似文献
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大规模定制是一种新的生产方式,但是在实施过程中它会受到企业内部和外部的一些因素影响,以及所应用的实施策略其自身的限制。面对不同的影响,企业须加强内外的整合,有针对性地解决问题。 相似文献
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贝多芬一生创作了大量的音乐作品,并且种类繁多。他的音乐作品大多以时代和个人命运为主题,表现了从斗争到胜利、从黑暗到光明、从苦难到快乐的情感历程。贝多芬在自己短短的五十七年生涯里,为人类留下了无价的音乐宝藏。本文从贝多芬音乐创作的角度出发,浅析在不同时期贝多芬音乐创作的风格转变、特点以及艺术魅力。 相似文献
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社会各界对大学生的整体素质特别是道德素质格外关注,而我国目前高等院校教育存在重专业学科学习,轻人文精神、道德素质培养。使得一些高校学生理想、信念淡化,人生观、价值观扭曲,人文精神、生命意识缺失。因而应重视校园文化建设,有组织地进行人文社会实践活动。 相似文献
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所有权总成本法是采购工作中的一项重要方法,其倾向于从全局以及长期的观点,实现企业成本结构最优化。但是这种方法因为其自身特点,在应用过程中有诸多局限。针对这些局限作了分析与探讨,包括量化成本的难度、货币时间价值、部门间的利益冲突以及资金周转等方面,以期为采购人员应用该方法提供参考。 相似文献