单整变量之间Granger因果关系的一种检验程序

本文系统研究了含有单整变量的变量之间Granger因果关系基于OLS估计的检验方法,将适用于存在（1,1）阶协整关系的I(1)变量之间Granger因果关系检验的Engle和Granger（1987）两步程序,扩展到了存在协整关系的高阶单整变量的情形,并提出了含有单整变量的变量之间Granger因果关系检验的一般程序。     

单位根的DF、ADF检验与PP检验比较研究

在检验时间趋势之前，先确定在时间序列中是否存在单位根（unitroot），只有在单位根假设被拒绝后，才能用带趋势的稳定过程。单位根检验之所以引起广泛兴趣，是因为许多经济时间序列被变换为对数形式后都含有单位根。     

自相关检验方法的检验功效研究

研究目标:探究DW检验和LM检验的检验功效及其渐近性。研究方法:运用蒙特卡罗模拟实验方法结合相关影响因素对两种检验方法进行分析与比较。影响因素包括样本容量、解释变量的随机性及自相关性、随机误差项的自相关程度以及分布形态。研究发现:DW和LM检验功效与样本容量和随机误差项的自相关程度正相关,与解释变量的自相关程度负相关;解释变量的随机性对DW和LM检验功效无显著影响;误差项的几种常见分布形态的变化对DW和LM检验功效的影响可以忽略;在误差项存在一阶自相关的情况下,DW检验效果优于LM检验效果。研究创新:以DW检验和LM检验的假设条件为出发点,探究比较不同条件下自相关检验方法的检验功效。研究价值:在实证研究背景下为有效地选择自相关检验方法提供借鉴参考。     

工具变量法综列单位根检验的有偏性及其修正

Chang（2002）基于非线性工具变量估计，提出了对截面相关综列数据进行单位根检验的SN检验，在综列数据生成过程不舍飘移和时间趋势时具有良好的表现。但我们的研究表明，在非平稳综列数据含有确定性趋势时，SN检验是有偏的，不再服从标准正态的渐近分布，而需要进行修正。本文基于蒙特卡罗仿真试验提出了一种简便的修正方法，修正后的SN检验统计量渐近分布为标准正态分布。仿真结果表明，修正后的SN检验具有更好的有限样本性质和较高的检验势。     

对中国股市有效性及波动性的实证检验

利用最近几年的数据和EVIEWS软件分析了中国证券市场的有效性及波动性,使用经典线性回归方程做了时间序列回归和横截面回归。并且依次放松假设,采用WHITE检验和Glejser检验分析了股票收益率的异方差问题;采用DW检验及Breusch-Godfrey检验分析了股票收益率的自相关问题等;还采用DF检验了时间序列的平稳性。接着对股市的弱式有效假说予以检验,最后使用ARCH、GARCH模型对我国股市做波动性检验。     

DF检验式中漂移项和趋势项的t统计量研究

DF统计量的渐近分布决定于估计的回归中，是否包含一个常数项α或时间趋势δ以及真实随机行走是否有非零漂移项表征，故通常的DF检验过程中包含三种检验式（不含α和δ、只含α、含α和δ）。针对α和δ及其t统计量的分布特征的研究甚少，对它们的极限分布未见有全面的推导，且关于单个回归参数检验统计量的响应面函数目前还无人提供。本文的贡献在于推导了不同检验式中α和δ的t检验统计量的极限分布表达式，并通过蒙特卡罗模拟结果分析了α和δ及其t统计量的分布特征，在此基础上给出有限样本下各检验统计量的响应面函数，从而使得DF检验进一步完善。     

固定资产加速折旧系统的数学模型

一、通用折旧公式的建立 设一固定资产的有效使用期为ｎ年，原值为ｙ０，第ｔ年年末的净值为ｙｔ，第ｔ年的折旧额为Ｄ；（ｔ＝１，２，…，ｎ），则有用差分符号可表为其中，若不计固定资产报废时的清理费用，则第ｎ年末的净值ｙｎ就等于固定资产的残值ｓ，公式（１）可看作折旧系统的定义式，不论怎样的折旧系统都应满足此式，公式（２）是公式（１）的差分形式，利用该式对折旧额序列｛Ｄｔ｝或净值序列（ｙｔ）提出不同的要求，解差分方程，就可得到不同的折旧系统。 １．要求各年的折旧额都相等。即则由差分方程　　和边界条件ｙｎ＝Ｓ…     

单位根"伪检验"解析--以GDP时间序列为例

本文基于单位根检验的方法、步骤，结合我国GDP时间序列数据，分析单位根“伪检验”（spurious test）的五种类型，提出了相应改进意见。     

DF检验式中联合检验F统计量分布特征

单位根检验同被检验的模型中是否存在常数项、时间趋势项密切相关，针对常数项和时间趋势项及其t统计量的分布特征目前得到了很好的研究，但是相应的联合检验F统计量研究很少，而Hatanka（1996）就提到了该统计量的重要性，并认为有必要对其分布特征进行研究。本文通过蒙特卡罗模拟，分析了DF检验式中联合检验F统计量的分布特征，在此基础上给出了有限样本条件下各检验统计量的响应面函数，从而使得单位根检验进一步完善。     

人民币汇率购买力平价的界限检验

本文采用界限检验(bounds test)方法对人民币汇率购买力平价进行经验分析。与协整检验不同，界限检验具有直接检验变量间长期相关性的优点，而不管各相关变量是零阶单整、一阶单整还是混合形式，不必预先对相关变量进行单位根检验。通过对人民币兑德国马克、港币、日元和美元四种名义汇率的界限检验，本文的经验分析结果显示，1994年汇率制度改革以来人民币汇率购买力平价得到部分经验证据的支持。其中，人民币兑美元和人民币兑港币汇率的走势符合购买力平价理论，而人民币兑德国马克和人民币兑日元汇率不符合购买力平价理论。     

同期相关面板数据退势单位根检验的小样本性质

本文基于SUR回归将时间序列的两种单位根检验（ADF—GLS检验）推广到面板数据，得到了同期相关面板数据退势单位根检验，称为SUR—ADF—GLS检验。通过蒙特卡洛试验研究发现，SUR—ADF—GLS检验具有良好的小样本性质。并且，SUR—ADF—GLS检验关于面板数据的同期相关性结构存在着较强的“依存性”。     

抽样检验信息化研究

１存在问题对产品质量进行抽样检验，对提高产品质量、保障人民生命安全具有重要作用。从目前情况看，抽样检验工作还存在许多不足之处。主要表现在操作方法与手段落后上。１．１抽样手段落后目前，监督部门的抽样工作过程是：安排抽查任务到达企业，出示证明文件对样品实施封存填写抽样单并由企业负责人签字带走样品或由企业直接送样。这种工作模式的缺点是：（１）效率低。抽样部门到指定企业抽样，需填写抽样通知书、抽样单、企业情况调查表等，有些栏目如企业名称须重复填写，而且是手工填写材料数据，效率较低。（２）可靠性差…     

连续批检验中采用固定抽样方案之我见

在连续批的抽样检验中,确定取样多少（即样本量n）是一个非常重要的工作。对于通常的随机抽样检验,应首先定性的分析样本量确定的影响因素,然后才可以用精度和费用等量化的因子进行定量的分析。基于此基础,相应的就产生了固定样本量的抽样检验方案,因为该方案既保证了抽样检验的风险,同时又很好地结合考虑了量化因子的影响。     

国际黄金价格与美元指数关系的实证分析

本文采用2009年1月至2013年12月数据,运用计量金融学分析方法,在对时间序列数据进行单整检验、协整检验,确定数据平稳性和变量之间长期关系的基础上,构建向量自回归(VAR)模型,利用脉冲响应函数和Granger因果检验对国际黄金价格与美元指数之间的关系进行分析。结果表明,美元指数与国际黄金价格之间不仅存在负的长期均衡关系,而且在Granger意义上因果相关,即美元指数上升会引起国际黄金价格下降。     

中国股票市场有效性实证检验

本文以上证综指和深证成指的变化行为为研究对象，用单位根、方程比（VR）和序列二阶相关性检验方法（BDS）对其是否服从随机游走过程进行检验，从而判断中国股票市场弱式有效性是否成立。结果发现：虽然两指数行为服从单位根过程，且上证综指和深证成指序列在同方差情形上基本能够满足序列一阶不相关，但异方差情形下却是序列一阶相关，而BDS检验说明差异方差情形普遍存在。结论：中国股票市场弱式有效性并不成立。     

协整向量误设对相关检验的影响

常用于检验既定协整关系的统计量有tDF和tECM两种，但由于真实数据生成过程未知，估计模型中可能存在一定程度的协整向量误设，从而使统计量的分布特征受到影响。本文首先探讨tDF检验的隐含系数约束α=γ，即短期弹性等于先验长期弹性；其次分析零假设下两种统计量的分布特征，以及先验设定γ对信号噪声比q进而对tECM分布特征的影响；最后在局部备择假设下，给出两种统计量的渐近分布，并表明向量误设会降低协整检验的势，其程度与设定误差d正相关。     

非线性时序模型LM检验的两类临界值检验统计功效比较

本文基于模拟方法比较了不同非线性时序模型的LM检验的功效和规模，同时也考虑一般化线性检验BDS检验参与比较，目的在于探讨蒙特一卡洛渐近法检验与自举法（bootstrap）检验的两类临界值的统计功效何者更为有效。通过实证与对比分析，结果表明，当样本小于200或自回归系数接近单位根，或者线性性检验是ARCHT或BDS时，就可以考虑应用自举法临界值而非渐近临界值。而且还发现，BDS检验仅在一般性上优于LM检验。     

考虑结构突变的单位根检验程序研究——基于“新息异常值模型”的Perron检验分析

Perron检验是一种考虑结构突变的单位根检验方法,检验统计量的分布依赖于数据生成过程中所包含的确定性趋势和所选取的检验回归式;而在实证分析中真实的数据生成过程是未知的,这使得单位根检验缺乏必要依据,因而探寻科学有效的单位根检验程序是受到广泛关注的问题。基于此,本文在"IO模型"分析框架下,依据Perron检验提出了一套考虑结构突变的单位根检验程序,并通过蒙特卡洛模拟分析了该程序在有限样本情形下的表现。本研究完善了带有结构突变的单位根检验理论,为实证分析提供了有益的建议和参考。     

怎样做好检验报告的原始记录

原始记录是检验报告的基础环节,记录着质量监督检验人员的检验过程和工作成果。一个较为完整的原始记录其核心就是原始记录填写真实可靠,数据来源有根有据。为保证检测数据正确可靠,应注意做到以下几点: 数据溯源性。数据溯源作为一项独立的事件式过程,自始至终都必须是源流清楚,正确无误,结果才能认为可靠,不论溯源到哪一阶段或哪一步骤,都要正确有效。不能溯源的检验数据无效。 原始真实性。就是检验人员把当时进行检验时的第一手     

面板单位根Hadri检验的有偏性及其修正

Hadri(2000)根据单一时间序列的KPSS检验,提出了以平稳性为原假设的面板数据单位根检验。但我们的仿真试验表明,对短时间序列数据,其基于残差的拉格朗日乘数(LM)统计量是有偏的,使得在此基础之上进行的Hadri检验不再服从标准正态渐进分布。本文通过蒙特卡罗仿真对LM统计量进行了修正,修正之后的Hadri检验统计量的渐进分布为标准正态分布。仿真的结果显示,修正了LM值的Hadri检验具有更好的小样本性质和更高的检验势。