中国商业车险奖惩系统的精算分析

2015年我国商业车险费率市场化改革试点实施后,媒体对新车险的奖惩系统进行了大肆渲染,一方面强调大多数投保人的应缴保费将会下降,另一方面也指出出险次数多的高风险投保人将会受到"严惩"。从平均保费水平、惩罚严厉性指数、风险区分度和弹性等四个方面对2015版的车险奖惩系统进行了精算度量,并将其与2007版的奖惩系统进行了对比分析,一方面从精算学的角度对媒体的宣传报道进行了实证检验,另一方面指出了2015版奖惩系统增加了风险区分度、提高了效率,同时也加重了对高级别保单持有人的过度惩罚。     

众说纷纭新车险

[背景] 占车险市场份额60%的中国人民财产保险股份有限公司的新版车损险于2004年11月1日正式启用.新版车损险对家庭自用汽车损失保险条款、非营业用汽车损失保险条款、营业用汽车损失保险条款等3个车损险条款及部分附加险进行了修改,在费率结构中加入了更多的从人因素,并引入了车型系数.新版车损险还规定上一保险年度内车辆如果发生过保险事故,续保时保费上调10%/次(最高上调到300%),未发生保险事故续保时保费下调10%,优惠上限可达50%,以此区别对待高风险客户和低风险客户,加大费率的差异化程度.这一事件在社会上引起不小反响.     

个性化与多样化——解析各家新车险条款

费率个性化 各公司车险新费率初步实现个性化,根据不同客户的不同风险程度核收保费,充分体现费率厘定的公平原则.中国人保新费率在一定程度上考虑到地区差异因素.车辆损失保险和第三者责任险分为A、B、C、D四类,主要根据各地车险市场竞争的激烈程度划分,保险费率也因而产生差别,不同地区的最大保费差距将达到20%以上,体现了费率差别化的经营思想.     

面板数据下的线性混合模型及其在车险费率厘定中的应用

精算师在进行车险净保费信度厘定时可采用关于面板数据的线性混合模型,本文采用每次交通事故平均损失额和事故发生频率作为车险净保费的计算指标。利用2008~2012年31个省、市、自治区5年的数据,建立面板数据下的线性混合模型,选取人均地区生产总值、每平方公里人口数、民用汽车拥有量作为解释变量,得到每次交通事故平均损失额和事故发生频率的估计模型,进而得到纯保费估计。这一研究可为车险费率市场化提供一定的理论支持和参考。     

商业车险经营状况与财产险公司特征的关系研究

车险保费收入占我国财产险保费收入的约七成,其中商业车险占车险保费收入的约七成,但针对我国商业车险市场的学术研究还很少。在分析我国商业车险市场的发展概况后,先研究了财产险公司特征(产权性质、规模、经营年限)与商业车险业务经营绩效(包括赔付率、销售费用率、业务及管理费用率、营业税费率)的关系,发现了几点经验结果。再研究了财产险公司业务构成中商业车险的“比重”对财产险公司的利润绩效(包括价格成本边际、承保利润率、资产收益率)和风险绩效(包括价格成本边际、承保利润率和资产收益率的波动率)的影响,发现商业车险的“比重”对财产险公司的利润和风险都有负向影响。     

车险费率改革与大数据时代之融合:贯彻风险匹配原则

此次车险改革从条款、费率和管理制度三个方面展开。本文主要从费率改革角度,结合大数据时代背景,分析此次费率改革的现状和意义,并提出今后深化改革的努力方向。本文结论:虽然此次车险费率改革的大方向是正确的,但是还需要结合大数据,进一步贯彻风险匹配原则,深化车险费率改革。第一,费率调整系数应该将驾驶员带来的车辆风险差异考虑进去;第二,无赔款优待系数应该按照出险损失程度,而非出险次数确定。     

我国长期护理保险需求的影响因素分析

运用2008~2010年我国21个省级行政区的面板数据,从宏观角度实证分析了我国长期护理保险需求的影响因素,探讨了居民储蓄存款、城市化、国内生产总值、通货膨胀率、老年人口抚养比、平均家庭户规模等因素对长期护理保费收入的影响,研究结果发现,受"未富先老"等特殊国情的影响,国外长期护理保险需求的关键因素老龄化等对我国长期护理保费收入的影响在经济上不显著,这意味着我国长期护理保险的发展要根据我国国情探索新的模式。     

对车损险保险金额确定方式的现状分析及未来展望

目前,机动车辆保险已成为我国财产保险行业保费规模最大的险种,围绕着车险进行的一系列理论研究持续升温。本文通过梳理不同时期机动车辆损失保险保险金额的确定方式,深入分析研究保险金额确定方式与赔付处理之间的争议,并结合当前车险费率市场化改革这一背景,对该时期下车损险保险金额确定方式问题的解决方法进行了分析。一、问题的产生1995年,中国人民银行在     

关于提升车险盈利能力的几点意见

车险在保险公司的保费收缴比例上是最大的一个险种,同时也是保险公司经营时间较长的一个险种.目前随着汽车工业的迅猛发展,经营车险的保险公司越来越多,国家对车险的费率政策进行相关的调整,所以车险业务也得到了快速发展.车险保费的规模越来越大,但是车险的盈利能力仍然是困扰车险行业的一大难题.本文通过对影响车险的盈利能力的原因进行了分析,并对提升车险盈利能力的措施方法进行了总结,为保险公司经营车险业务提供参考价值.     

行为保险学系列(十七):动态保险需求与动态保险供给策略

理性投保决策理论认为,人人都需要保障型保险,而且需求是稳定的,并不随时间的变化而变化。但在现实世界中,除去出险概率极高的车险外,人们对保障型保险的需求是疲弱的,购买动力不足,通常是在受到某些事件的触动时,才会激发出保险需求。可以触发人们购买保险的场景包括：第一,家人、朋友遭遇风险事故,企业遭受自然灾害或意外事故造成重大损失,往往使个体和企业的主观风险意识骤然升高,激发个体和企业的保险需求迅速攀升;第二。     

相依风险条件下的汽车保险定价模型

车险保费由纯保费和附加保费两部分构成,其中纯保费往往占到保费的60%左右,主要用于覆盖保险公司的期望赔付金额,因此,纯保费预测是汽车保险定价的关键和基础。泊松-伽马模型和Tweedie模型是纯保费预测的两种主流模型。它们之间既有联系,又有区别。泊松-伽马模型中隐含了索赔频率与案均赔款之间相互独立的假设。当索赔频率与案均赔款之间存在负相依关系时,泊松-伽马模型可能高估保费,而存在正相依关系时可能低估保费。本文通过数据模拟的方法,分析了相依性对两种模型的影响,发现无论相依性如何变化,两种模型的对费率因子的估计值几乎相等。最后,通过一组实际数据的实证研究表明,两种模型的预测能力不相上下,其中Tweedie模型的预测误差略小,而泊松-伽马模型的稳健性略高。     

我国现行机动车商业保险奖惩系统评价

机动车辆保险奖惩系统是区别不同投保人风险状况的一种方法,这种方法对高风险驾驶员予以惩罚,对低风险驾驶员予以奖励,鼓励司机安全驾驶,使投保人所支付的保费与其风险大小成比例。目前世界上绝大多数的保险公司都在车险中实行了奖惩制度,而且各有不同。本文对各国机动车辆保险的奖惩系统进行研究和比较,然后利用如下指标:稳定状态下的平均保费水平、相对稳定平均水平(RSAL)、对新司机的隐性惩罚(ECL)、变异系数ξ、弹性η(λ)和风险区分度,对我国现行的机动车商业保险奖惩系统进行了实证分析,最后在分析结果的基础上,提出了改进我国现行机动车商业保险奖惩系统的建议。     

基于广义线性模型的车险分类费率厘定研究

在车险分类费率厘定中,广义线性模型已经成为最为常用的方法。广义线性模型着眼于对费率的精确厘定,从而使保险公司的保费收入与其承担的风险相匹配,保障了公司的稳健经营。同时,也为保险公司选择优质业务提供依据,是一项重要的风险管理措施。对广义线性模型在车险分类费率厘定中的应用进行了实证研究,在分析了费率厘定流程的基础上构建了索赔次数和索赔强度的广义线性模型,并对实证结果进行分析。针对模型系数不显著的情况,尝试性地采用了合并风险等级的方法。在实证分析中发现,按照以下原则合并风险等级可以在一定程度上解决风险等级不显著的问题：其一,尽量保证合并后每个风险类别的风险暴露数不至于相差太多;其二,保证每个风险类别的风险暴露数满足信度要求;其三,尽量寻找临近的风险等级合并。     

基本医疗保险制度的公众满意度及影响因素 ——基于全国4个省份1 600余份问卷的实证研究

利用2011年对全国4个省份1 600余份问卷的调查数据,通过建立logistic回归模型分析了公众对基本医疗保险制度的态度以及影响因素。总体来看,公众对基本医疗保险制度持肯定态度。具体研究发现,个体特征层面的文化程度显著影响公众对医疗保险制度的态度,文化程度越高,越倾向于对制度持肯定态度;社会特征层面的户口类型以及所在区位显著影响公众对医疗保险制度的态度,农业户口及中西部地区人群更倾向于对制度持肯定态度;制度层面的报销比例及减负能力显著影响公众对于基本医疗保险制度的态度,制度的报销比例越高,减负能力越强,公众越倾向于对制度持满意态度。     

机动车辆险赔付率高的原因分析及对策研究

车险保费收入占财险保费收入比例一直维持在60%以上,是财产保险的支柱险种,但自2000年以来,车险赔付率一直居高不下、其利润贡献度与其保费占比严重不匹配,车险"高保费、高赔付、低效益"的经营现状,直接影响到整体财险业务的健康、可持续发展.为此,如何在机动车辆保险业务中,坚持速度与效益并重,加强经营管理,降低车险赔付率,既保持良好的发展速度,又不断地提高自身的经济效益,正越来越引起各家财产保险公司的高度关注与重视.本文通过分析机动车辆险赔付率高的现状和原因,提出降低车险赔付率的对策和措施.     

我国车险市场承保周期研究——基于费率管制与市场准入限制的影响

对车险承保周期的研究,传统上是从“价”的角度着手,以单位价格（保费/赔付额）和承保利润率为指标,来考察承保周期的波动特征。然而,我国车险市场中存在两个特殊的局限条件：费率管制和市场准入限制。费率管制的存在,使保费收入不能反映车险业务的真实情况,从而以保费为基础的传统研究指标也不能用于对我国车险市场的研究。基于此,本文转换分析的角度,从“量”入手,以赔付额来描述车险市场的承保周期。研究发现,我国车险市场存在承保周期,周期平均长度为533年,并且市场准入限制是影响车险承保周期的重要原因。     

家庭保险资产持有影响因素分析

长期以来,我国保险学界的文献偏重宏观,忽视微观,因而文章尝试分析微观中国家庭持有保险资产的影响因素,并重点关注了风险态度和家庭特征。由于保险经济学理论分析的核心——风险态度,在实证分析中往往被忽略,文章借助实验经济学的思维,用假设证券估值来测度微观个体的风险态度,并将之运用在对居民家庭保险资产持有影响因素的分析上。文章采用全国4 066个微观家庭的大样本调研数据,从实证角度验证了风险厌恶程度越高的家庭持有保险资产的意愿更强和数量更多。具体到家庭特征对保险资产持有的影响,家庭收入、自有住房、遗赠意愿都对家庭保险资产持有有正向影响,而流动性限制的存在也将降低家庭持有保险资产的额度。     

中国健康险保费增长区域趋同化研究

利用标准差分解法和多元回归法对中国健康险保费收入区域增长效率进行实证分析,研究其标准差趋同、条件趋同性。结果显示:中国健康险保费收入出现了标准差趋同;引入3个稳态因子后发现,中国地区健康险保费收入出现了条件趋同。这说明,要解决中国各区域健康险保费收入增长差异问题,应着力于推进地区经济发展、医疗体系建设以及城市化进程。     

中国健康险保费增长区域趋同化研究

利用标准差分解法和多元回归法对中国健康险保费收入区域增长效率进行实证分析,研究其标准差趋同、条件趋同性。结果显示：中国健康险保费收入出现了标准差趋同;引入3个稳态因子后发现,中国地区健康险保费收入出现了条件趋同。这说明,要解决中国各区域健康险保费收入增长差异问题,应着力于推进地区经济发展、医疗体系建设以及城市化进程。     

基于医学“三级预防”理念下的团体车险品质管控探析

近年来,随着汽车逐步进入家庭,我国汽车消费数量逐步增多,投保汽车保险已成为车主抵御风险的重要保障,我国的机动车辆保险保费收入也因此出现了快速增长,在财产保险保费收入中占有很大的份额。以平安产险安徽分公司为例,在平安渠道化改革、个团分设后,车险业务保费收入迅猛增长,但数据显示,团体车险在业务规模和品质上均较个人车险差。