商业银行基层机构操作风险管理框架思考

按照巴塞尔银行业委员会的估计,在银行业所有风险中,操作风险造成的损失已经发展到仅次于信用风险。近年来国内外操作风险事件频发也应证了这一点。对于处在经济转型之中和正在加速推进改革开放的中国银行业来说,提高操作风险管理水平是一个十分重要而紧迫的课题。操作风险管理是对操作风险进行识别、评估、检测、报告、应对的过程,作为银行基层机构,集防范操作风险的三道防线于一身,要使这一过程在实际工作中贯彻实施,并取得效果并不简单。本文从操作风险的概念入手,结合银行基层机构操作风险管理现状,对完善操作风险管理机制,提高操作风险管理水平,提出一些思考以供探讨。     

工商银行操作风险管理研究——基于业务运营过程控制的视角

目前,我国商业银行的操作风险是其主要风险。而业务运营环节的操作风险作为商业银行操作风险管理的重要内容,由于其点多面广等特点,已成为商业银行操作风险管理的重点。本文以全新视角解读商业银行业务运营过程中操作风险发生的机理及特点。同时,在全面客观分析工商银行操作风险管理现状及问题的基础上．提出了加强工商银行操作风险管理的对策及措施。     

国内中小银行操作风险管理存在的闻题及建议

盘点国内中小银行操作风险管理现状及存在的问题,大致可以归纳为风险管理文化不健全、操作风险管理组织框架不完善、政策体系不健全以及对重点环节的操作风险关注不够,人员使用不当。操作风险管理创新不足,信息化水平制约、专业管理人才匮乏等几个方面。因此,中小银行操作风险管理改进的方向是：将操作风险管理置于战略高度,积极培育风险管理文化;努力完善操作风险管理组织框架;不断优化制度流程,实现操作风险的精细化管理;关注操作风险的重点环节;从人员角度切入管理操作风险;加强操作风险管理创新;提高信息化水平完善操作风险管理;加强风险管理人才的培养。     

商业银行基层机构操作风险管理框架思考

按照巴塞尔银行业委员会的估计,在银行业所有风险中,操作风险造成的损失已经发展到仅次于信用风险。近年来国内外操作风险事件频发也应证了这一点。对于处在经济转型之中和正在加速推进改革开放的中国银行业来说,提高操作风险管理水平是一个十分重要而紧迫的课题。操作风险管理是对操作风险进行识别、评估、检测、报告、应对的过程,作为银行基层机构,集防范操作风险的三道防线于一身,要使这一过程在实际工作中贯彻实施,并取得效果并不简单。本文从操作风险的概念入手,结合银行基层机构操作风险管理现状,对完善操作风险管理机制,提高操作风险管理水平,提出一些思考以供探讨。     

流程视角下的商业银行操作风险管理研究

操作风险管理是银行风险管理领域中的一个前沿和热点问题,由于银行操作风险产生的原因复杂,很难进行科学的度量和计算。本文将流程的相关理论引入到银行操作风险管理领域,以流程的视角来分析操作风险,帮助银行实施有效的风险管理。     

新巴塞尔协议下我国商业银行操作风险防范与控制

银行操作风险是一种内源性风险,具有复杂性和多样性等诸多特征,是新巴塞尔协议所要控制的主要三大风险之一。我国商业银行风险控制和国外银行相比,无论是在风险防范意识、风险控制手段,还是操作风险人员开发和管理方面都存在诸多问题。本文认为我国商业银行首先应提高操作风险管理意识,建立起完善的操作风险管理框架,并在此框架之下完善操作风险管理的手段和方法,形成有效地内外并重的风险控制系统,从根本上防范和控制操作风险。     

建设一体化系统 全面防范操作风险

操作风险是银行面临的三大风险之一。据国际权威机构统计,操作风险造成的损失约占金融机构损失的四分之一,银行信用风险及市场风险损失有很大比例来自操作风险事件。监管机构对操作风险管理日益重视,巴塞尔新资本协议也已对操作风险提出资本计提要求,银监会也已明确了以三大风险(信用、市场、操作)为主的监管思路,并针对操作风险管理及资本计提发布拟     

对商业银行操作风险资本计量的探讨

随着操作风险纳入风险管理框架,操作风险正日益成为银行业风险管理中的一个研究焦点。操作风险的计量与管理由于基础损失数据的缺乏进展缓慢。本文介绍了目前国内外使用的四种操作风险资本计量方法,并分析了商业银行内、外操作损失数据,为银行业操作风险资本计量的改进提供了一些建议。     

日本金融机构强化操作风险管理方法

本文拟对日本金融机构在强化操作风险管理方面的做法及经验进行介绍。本文构成如下:第一部分描述操作风险特征和强化操作风险管理方法。第二部分介绍强化操作风险体系概要和操作风险总括部门的设置情况。第三部分介绍操作风险计量方法,包括操作风险计量意义与技术上的注意事项。最后部分论述计量以外的操作风险把握和评估事宜。     

浅析建立会计操作风险控制评价体系

近年来,操作风险在银行业风险管理中的重要性与日俱增,已引起银行业的广泛重视。会计操作风险是操作风险管理的重要内容。事关银行安全营运的全局,商业银行以往发生的重大事故或案件,大部分都与会计操作风险控制不力有着重要的关系。因此,提高会计操作风险防范水平,积极创新会计风险管理方法,探索建立会计操作风险控制评价体系,已显得尤为迫切。     

商业银行操作风险高级计量:国际经验和启示

金融市场中,商业银行是承担风险和管理风险的重要机构。商业银行面临的主要风险之一是操作风险,也是风险管理的重要组成部分。计量操作风险关系到银行的监管资本要求、经济资本管理等方面。而操作风险资本计量中最具敏感性和复杂性的方法就是高级计量法。该方法能够实现操作风险管理和计量的有效结合,并能够对商业银行在其操作风险管理水平的改进方面起到激励作用。有关国外银行在操作风险计量的内部治理、数据搜集以及建模等方面所采用的计量方法方面,做出了系统性的介绍,总结了我国银行业操作风险计量的现状和问题,并给出了可供解决问题的思路。     

浅谈我国商业银行操作风险的计量方法——基于《巴塞尔新资本协议》中的损失分布方法

操作风险已经成为全球银行业风险管理日益重要的领域之一。巴塞尔新资本协议把操作风险纳入风险管理框架之中,并要求金融机构为其计提相应的资本金。本文针对我国操作风险管理现状,分析了我国商业银行要使用损失分布方法计量操作风险存在的问题,并给出相应的建议。     

商业银行操作风险高级计量：国际经验和启示

金融市场中,商业银行是承担风险和管理风险的重要机构。商业银行面临的主要风险之一是操作风险,也是风险管理的重要组成部分。计量操作风险关系到银行的监管资本要求、经济资本管理等方面。而操作风险资本计量中最具敏感性和复杂性的方法就是高级计量法。该方法能够实现操作风险管理和计量的有效结合,并能够对商业银行在其操作风险管理水平的改进方面起到激励作用。有关国外银行在操作风险计量的内部治理、数据搜集以及建模等方面所采用的计量方法方面,做出了系统性的介绍,总结了我国银行业操作风险计量的现状和问题,并给出了可供解决问题的思路。     

基于CSA的商业银行操作风险控制价值模型

操作风险成为商业银行风险管理的重要内容之一,新巴塞尔协议已将操作风险纳入全面风险管理体系。控制自我评估法(Control Self Assessment,CSA)是一种非常有用的操作风险管理工具,但由于操作风险的多样性,导致某些操作风险的内控效果非常有限,不加区分地进行控制必然会降低CSA方法的有效性。论文通过引入控制价值的概念,建立控制价值的评估体系,然后根据控制价值的大小选择对操作风险进行内部控制治理或者建立资本金、外包、保险等风险补偿机制。最后应用一个实例来说明控制价值模型能使内控对操作风险管理的支撑更有针对性、更有效率。     

论商业银行操作风险管理体系的构建

商业银行要围绕引发操作风险的内外部驱动因素建立和完善操作风险管理体系,该体系应包括环境、组织、流程、保障等四个子系统。操作风险作为商业银行整体风险的一部分,其管理战略必须置于银行风险管理战略之下。同时．要建立操作风险管理的预警机制以及快速反应机制,加强对操作风险的系统控制,实现操作风险管理信息的共享等。     

国内部分寿险公司操作风险管理实践及建议

本文采用实地调研的方法深入了解保险行业对操作风险的管理控制现状。通过调研国内5家具有不同代表性的寿险公司,可以发现其在操作风险管理控制方面,既积累了一些较为先进的经验,如厘清职责、健全制度、整合资源、量化应用、研究指标、建设系统和严格问责,也存在总体水平尚低、数据基础较差、管理工具偏少和专业人才不多等问题,需要改进优化。因此,建议保险公司完善操作风险管理组织架构和职责分工、厘清操作风险管理工作机制和管理流程、逐步构建风险管理及内控工作完整体系、优化操作风险的检测和评估体系并探索建立操作风险损失事件库和分析模型。监管部门应将内部控制和对操作风险管理的监管有机整合,研究建立行业的操作风险损失库及分析模型,并优化风险综合评级中对操作风险的条线划分。     

基于CSA的商业银行操作风险控制价值模型

操作风险成为商业银行风险管理的重要内容之一,新巴塞尔协议已将操作风险纳入全面风险管理体系。控制自我评估法（Control Seif Assessment,CSA）是一种非常有用的操作风险管理工具．但由于操作风险的多样性,导致某些操作风险的内控效果非常有限,不加区分地进行控制必然会降低CSA方法的有效性。论文通过引入控制价值的概念,建立控制价值的评估体系,然后根据控制价值的大小选择对操作风险进行内部控制治理或者建立资本金、外包、保险等风险补偿机制。最后应用一个实例来说明控制价值模型能使内控对操作风险管理的支撑更有针对性、更有效率。     

探路操作风险管理建设——欧洲金融机构操作风险管理实践对中国银行业的启示

新资本协议将操作风险纳入监管范畴,并且要求金融机构为操作风险配置相应的资本金水平。在新资本协议框架下,银行必须建立有效的操作风险管理体系对操作风险进行识别、评估、监控和控制,并鼓励银行积极、主动地开发操作风险计量的各种方法,确保银行为防范操作风险持有足够的资本。银行。可以根据自身风险管理的能力选择基本指标法、标准法、高级计量法三种不同方法计算操作风险的资本需求。     

操作风险管理视角下的商业银行信息科技风险管理研究

现代商业银行对信息科技的高度依赖,使信息科技风险越来越成为银行风险管理的重要内容。本文利用操作风险管理的框架和工具,对信息科技风险的识别、计量、监测和控制等进行研究。本文认为在信息安全管理的基础上,利用操作风险管理的方法,有助于从全面风险管理的角度对信息科技风险进行有效管理。     

国内商业银行操作风险管理研究

操作风险与信用风险、市场风险共同构成商业银行的三大风险。但在我国,操作风险管理的理论和实践远远落后于信用风险管理和市场风险管理。本文旨在结合中国银行业实际,实证分析中国银行业的操作风险特征和不足,并提供加强操作风险管理的外部监管、组织架构、监控体系、量化管理、文化理念等一揽子加强操作风险管理的思路。