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信息约束下的金融监管与银行声誉 总被引:4,自引:0,他引:4
如何在信息不对称的约束条件下降低金融风险、提高监管绩效,是金融监管中的一项重要课题.本文分析了信息结构对于监管的重要性,认为声誉机制的建立可以降低银行与监管部门之间信息不对称的程度和风险发生的概率,并运用KMFW模型,分析了不对称信息下银行声誉机制减少违规动机的过程,指出应该注重激励相容的制度安排,将外部监管与自律有机结合起来,促使银行自发选择接受监管且减少进行高风险投资的动机,这是信息不对称条件下提高监管效率的重要策略.结合我国实情,本文提出可通过银行风险评级、建立可置信的惩罚机制、完善银行内部治理机构、改进监管人员激励约束机制、构建和完善金融监管信息系统等措施,建立健全银行声誉机制,以进一步改善监管绩效. 相似文献
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贷款管理的基本原则是专业银行正确处理与企业贷款关系的基本行为准则。它对于指导基层行处管理贷款,正确分配信贷资金,实现贷款与企业资金的有机融合,保障贷款使用取得预期经济效益,始终具有极其重要的意义。制定贷款原则的依据笔者曾留意世界各国各地区银行的贷款原则,择其有代表性者列举如下:美国商业银行--流动性,安全性,盈利;①;日本商业银行--安全性,利益性,公共性(合格性)②;台湾商业银行--安全,厚利、流动③;苏联银行--期限性,专款专用,贷款保证,按计划实际完成放款④;我国传统的“三性原则”--计划性,物资保证性, 相似文献
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本文分析了银行股改上市后在人力资源管理方面的问题,运用经济资本原理,并结合人力资源管理理论,提出建立以EVA、经济资本为核心的商业银行长期激励机制的建议. 相似文献
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周好文 《云南财贸学院学报》2001,17(5):24-25,43
中国商业银行支付能力的矛盾已十突出,目前采取的做法正在加剧这一矛盾,银行支持扩大内需、购买国债的能力是有限的,直接融资的发展也必须受到银行流动性状况的制约,忽略流动性管理,可能导致严重后果。 相似文献
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股指期货的套期保值问题 总被引:1,自引:0,他引:1
中国金融市场即将推出股票指数期货。本文吸收和借鉴了国外的研究成果,对股指期货的套期保值问题进行了系统研究,采用方差法和β系数法对风险最小化的套期保值比率进行了充分论证,并结合案例进行了模拟计算。本文根据资本资产定价模型,建立了一元线性回归方程,对流行的β系数法进行了检验和重要修正,对套期保值实践具有重要的指导意义。 相似文献
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有效银行资本监管涉及降低银行倒闭风险所得到的社会收益与抑制金融业发展所产生的社会成本之间的平衡问题,理想的银行资本监管应随着这些成本和收益的变化而调整,设计一种激励相容的银行资本监管制度成为对银行资本监管的现实需要,无论是标准化模式还是内部模型法都是对银行具体风险评价和风险管理方法的约束,整体监管模式建立在预先承诺制的基础之上,注重激励相容、发挥市场约束和银行自身管理的作用,在适用性、稳定性、可操作性等方面都比内部模型法具有优势。 相似文献
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银行操作风险保险研究 总被引:1,自引:0,他引:1
银行操作风险保险开阔了商业银行管理操作风险、调整银行资本充足率的视野,为分散和转移风险提供了新的技术。但银行操作风险保险目前在我国还是一个前沿性的课题,有待于我们在风险识别、量化和管理手段、工具、理念上进一步拓展。目前应立即着手建立损失数据库,为保险定价创造物质基础;然后再逐步拓展保险投保对象与保险范围。 相似文献
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中国银行业非利息收入与利息收入相关性研究 总被引:2,自引:0,他引:2
实现非利息收入和利息收入并重发展是中国商业银行经营战略转型的目标之一.在非利息收入快速发展的同时,关注非利息收入与利息收入之间的相关性,是实现缓解银行收入波动、加强银行稳健经营的重要前提.检测1990年至2006年之间中国14家商业银行非利息收入与利息收入之间的相关性的结果表明,中国银行业非利息收入与利息收入之间相关性基本为正,且不断增加.但其中大型国有银行的收入结构较股份制银行具有较好的熨平整体收入波动的效果. 相似文献
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我国商业银行收入波动性的方差分解 总被引:4,自引:0,他引:4
近年来,由于受到"利率市场化"和"金融脱媒"趋势的影响,我国商业银行以存贷款为主体的传统业务模式受到极大的冲击,主要依靠传统业务获得的利息收入受到现实制约.外部环境的变化迫使我国商业银行必须及早进行适应性经营战略转型.收入结构的变化体现了商业银行经营战略调整的主导方向,成为其经营战略转型的内容之一.依赖传统业务的商业银行逐步由以利息收入为主的收入结构向利息收入和非利息收入并重的收入结构转变,实现收入来源的多元化.非利息收入份额的不断增加导致传统收入结构的波动性发生了极大的变化.本文即以此为出发点,时我国12家商业银行1999年-2006年期间的营业收入的波动性进行方差分解,发现总收入波动性的降低主要原因是非利息收入带来的多样化收益,但是非利息收入对营业收入波动性的加权贡献度急剧增加,这一现象不容忽视.本文还就4家国有银行和8家股份制上市银行进行了差异性分析,据此得出相关结论和政策建议. 相似文献