商业银行抵押风险分析

抵押是巴塞尔新资本协议规定的风险缓释工具之一.抵押品对商业银行优化资本结构、改变盈利模式和防范信用风险有着重要的作用和意义.本文首先借助一个数量模型和LGD的概念,对抵押品的风险缓释功能进行了理论分析,进而结合我国商业银行抵押贷款现状的统计结果,分析了当前银行抵质押业务中存在的问题,据此给出了对策建议.     

商业银行货款抵押物价值的衰减与防范对策

我国商业银行贷款抵押品普遍存在贷款存续期间价值衰减的现象。本文认为贷款抵押品管理的核心是抵押品价值的管理,并试图从价值角度分析抵押在信用风险缓释机理,探讨了目前抵押贷款中抵押品价值衰减的原因,揭示了银行抵押贷款的风险,并提出了防范对策。     

抵押价值类型选择研究

抵押品是商业银行一种重要的信用风险缓释工具,在商业银行信贷决策和风险管理中具有基础性的作用。加强抵押品的价值认定管理对商业银行风险控制具有重要作用,而抵押价值类型的选择是价值评估的基础。目前,对抵押价值类型的界定主要有三种观点:市场价值类型、抵押贷款价值类型和清算价值类型。本文重点对此进行辨析,进而从商业银行的角度提出相关风险控制建议。     

抵押资产价值评估:机构、技术与法律环境

抵押贷款是近年来商业银行信贷的主要方式。然而,由于抵押品自身存在的风险以及银行在抵押品评估中的疏漏,抵押贷款难以收回所导致的银行危机屡见不鲜。因此,抵押品价值评估机构体系的建立和设置,以及各种评估技术的创新和评估系统法律环境的建立,成为缓释银行信用危机、降低银行信贷风险的关键。     

抵押评估中价值类型的选择

抵押是商业银行一种重要的信用风险缓释工具,加强抵押品的价值认定管理对商业银行风险控制具有重要作用,而价值类型是抵押资产价值评估的基础。目前关于抵押评估中应采用的价值类型有三种不同的观点,即市场价值、抵押贷款价值和清算价值。本文对上述这三种观点进行分析后,认为当前适合商业银行风险管理要求的贷前和贷中阶段的抵押评估价值类型应为市场价值。最后,本文就商业银行的抵押风险管理提出了几点建议。     

商业银行抵押价值类型选择研究

抵押是商业银行一种重要的信用风险缓释工具,加强抵押品的价值认定管理对商业银行风险控制具有重要作用,而价值类型是抵押资产价值评估的基础。目前抵押价值类型主要有三种不同观点:市场价值类型、抵押贷款价值类型和清算价值类型。本文重点对上述三种观点进行界定和区分,明确了商业银行抵押价值类型选择原则,指出当前适合商业银行风险管理要求的抵押价值类型应为市场价值类型。最后,就商业银行抵押价值评估风险管理提出了几点建议。     

商业银行抵押贷款问题调查

抵押是商业银行重要的信用风险缓释技术之一。本报告分析了本轮经济增长中抵押贷款的增长趋势及其风险,比较了国内13家金融机构内部有关抵押的管理制度以及各监管当局现行的抵押监管要求和香港金融管理局抵押品监管指引,指出商业银行要根据抵押资产价格走势调整抵押率、准确定价、充足拨备,避免经营的剧烈起伏。监管当局也要加强经济景气分析和有关抵押资产价格走势分析,对抵押率进行监测,并制定有关抵押问题的监管指引。     

商业银行不动产抵押价值类型选择研究

不动产抵押是商业银行一种重要的信用风险缓释工具,加强抵押品的价值认定管理对商业银行风险控制具有重要作用,而价值类型是抵押资产价值评估的基础.目前抵押价值类型主要有三种不同观点:市场价值类型、抵押贷款价值类型和清算价值类型.本文重点对上述三种观点进行界定和区分,明确了商业银行不动产抵押价值类型选择原则,指出当前适合商业银行风险管理要求的抵押价值类型应为市场价值类型.     

我国商业银行抵押资产价值评估风险研究

目前,由于抵押品作为银行信用风险缓释技术地广泛应用,抵押品的价值评估在银行全面风险管理中的作用逐渐凸显,其重要性越来越受到银行及监管部门等有关各方的高度重视。本文从商业银行抵押品价值评估的必要性入手,深入分析当前我国商业银行在抵押品价值评估中存在的风险特征和抵押品价值评估现状,并在此基础上．从明确抵押品价值评估职能定位,提高价值评估权威性和独立性等不同角度,提出了推进我国银行业抵押资产价值评估业务稳健发展的思路,以期建立独立、客观、高效的抵押品价值评估管理和执行体系．促进银行全面风险管理的有效实施。     

商业银行房地产抵押登记风险及防范

房地产抵押担保是商业银行最重要的贷款担保方式,但由于我国尚未建立不动产统一登记制度,登记规定政出多门,登记流程错综复杂,加上我国商业银行对抵押品的管理尚处干探索阶段,这给房地产抵押贷款业务造成了风险隐患,部分风险已给商业银行带来了损失。本文通过对商业银行和外部登记机构操作中可能存在的风险进行梳理,分析风险成因,评估风险结果,并提出相应的防范措施,以期提高我国商业银行抵押担保的有效性和安全性。     

有关抵押贷款的几个问题

抵押是商业银行重要的信用风险缓释技术之一。本报告分析了本轮经济增长中抵押贷款的增长趋势及其风险，比较了国内各监管当局现行的抵押监管要求和香港金融管理局抵押品监管指引，指出：（1）商业银行要加强经济景气分析和有关抵押资产价格走势分析．准确把握运行周期．根据抵押资产价格走势调整抵押率、准确定价、充足拨备，避免经营的剧烈起伏。（2）监管当局同样要加强经济景气分析和有关抵押资产价格走势分析，对抵押率进行监测．目前应该建议（指引性而非强制性）金融机构把房地产过热地区的抵押率降低5-10个百分点。（3）监管当局有必要促进金融机构业务在一定基准上的规范化．促进金融交易合同的标准化。目前可以研究一个技术含量高的关于抵押品的监管指引，对抵押率、抵押品保险、拨备、资产评估机构、价值跟踪等方面进行规范。（4）抵押仅仅是第二还款来源，商业银行必须牢固树立只有“第一还款来源”才最重要的概念；建立或者完善抵押品管理的内控制度，尽量详细列明所接受抵押品的资产类别以及每类资产的抵押率：商业银行要做好贷后抵押品价值及其状态的跟踪监测，尤其是在资产价格周期波动剧烈期和企业改制高峰地区尤为重要。（5）商业银行应该在各省会城市评估市场选定5家左右可用的外部评估公司，掌握其专业资格、信誉、经验和能力，并动态监察评审。（6）政府应该研究建立统一规范的抵押品登记体系。相关监管当局配合推动抵押物信息共享。立法层面上应该推动将存货、应收账款、收费权、尚未收获的农作物等动产纳入抵押、质押范围。     

银行押品变现能力分析

资产抵押（包含质押）已经成为现代银行业广泛采用的担保措施,并且深刻影响到银行业务的各个环节。抵押担保方式能有效解决信贷市场中存在的信息不对称问题,促使贷款客户加大信息开放度和透明度,便于银行形成准确、有效的信贷决策;同时,抵押作为一种常见的信用风险缓释工具,一方面能有效降低违约损失,在银行风险控制流程中产生重要作用,另一方面能有效降低风险暴露值和风险加权资产,可以有效提高银行现有资本金利用效率。在实务环节,包括新资本协议下的资本金测算、新会计制度下的贷款减值准备计提、押品会计核算等方面,商业银行都十分重视对抵押品的价值管理,尤其关注押品的变现能力。     

新巴塞尔协议框架下的信用风险缓释技术

信用风险缓释技术(Credit Risk Mitigation Techniques,CRMT)在新巴塞尔协议中占有相当重要地位,是新巴塞尔协议降低资本要求的主要方法。本文对新巴塞尔协议有关信用风险缓释技术的核心内容进行了梳理、归纳和概括,在此基础上探讨了当前国内商业银行加强担保抵押管理应该采取的几点措施:一是要建立严格的担保抵押管理程序和操作要求;二是要强化对担保抵押的全过程动态连续监管;三是要控制风险缓释技术本身所带来的剩余风险;四是要在风险缓释工具和借款人之间建立有效的隔离。     

浅析不动产抵押的操作风险及防范策略

不动产抵押作为尚业银行一种信用风险缓释措施,在商业银行信货风险符用中广泛使用,艇合法陆、时效性随接关系到风险缓释措施的有效陆。近年来随着《物权法》、《房屋髓记办法》等法律法规及《崩业银行信用风险缓释监管资本汁量指引》等银行监管办法的陆续出台,涉心不动产抵押合法性、时效性的法律条款及例外条款发生了较大变化,无效抵押、无优先受偿权的抵押、丧失优先受偿权的抵押等祈的操作风险问题陆续娃现。     

浅议商业银行房地产抵押价值评估存在的问题及对策

房地产抵押是商业银行的一种风险缓释措施,近年来我国房地产抵押贷款业务迅速发展,房地产抵押评估业务也随之快速发展。由于房地产抵押价值评估中还存在一些问题,给商业银行带来了一定的风险隐患,本文从商业银行的角度对房地产抵押价值评估存在的问题进行分析,并在分析的基础上提出几点对策。     

新巴塞尔协议框架下的信用风险缓释技术

信用风险缓释技术（Credit Risk Mitigation Techniques，CRMT）在新巴塞尔协议中占有相当重要地位，是新巴塞尔协议降低资本要求的主要方法。本文对新巴塞尔协议有关信用风险缓释技术的核心内容进行了梳理、归纳和概括，在此基础上探讨了当前国内商业银行加强担保抵押管理应该采取的几点措施：一是要建立严格的担保抵押管理程序和操作要求；二是要强化对担保抵押的全过程动态连续监管；三是要控制风险缓释技术本身所带来的剩余风险；四是要在风险缓释工具和借款人之间建立有效的隔离。     

实施新资本协议 改进银行抵押担保管理

新资本协议抵押担保处理方法的特点受当时金融市场发展水平的制约,1988年的巴塞尔资本协议仅承认现金或等同于现金的高质量金融工具具有风险缓解功能,不认可任何实物抵押品和信用衍生工具;在处理方法上采取了简单替代法,即用对抵押品和担保人的风险权重取代该资产的风险权重。巴塞尔新资本协议则根     

抵押贷款业务专业化经营的优势与发展

商业银行鉴别和处置抵押品时遇到诸多困难，其解决的途径之一是发展抵押贷款业务专业化经营。商业抵押公司是集商品购销与融资担保为一体的专业商业机构，商业银行借助于商业抵押公司的运作，可以有效地调整商业银行的抵押贷款规模和期限结构，降低抵押贷款的系统风险，提高抵押贷款业务的专业化经营水平，促进业务增长。     

抵押风险分析和抵押贷款违约损失率研究

违约损失率是BaselⅡ规定的六大风险指标之一,而抵押是BaselⅡ标准法规定的信用风险缓释工具之一,两者在巴塞尔新资本协议中有着非常关键的地位和作用.本文总结了国内外违约损失率的研究概况,在利用历史数据对我国商业银行抵押贷款的违约损失率进行实证分析后发现:(1)回收率同融资金额成反比;(2)回收率同融资折率成反比;(3)回收率呈"U"型分布.本文的分析有助于进一步探究我国商业银行抵押贷款违约损失率的特征,是量化风险暴露和计算监管资本的基础,并为我们下一步的折率研究做好了铺垫.     

提高估价科学性，有效构筑房地产抵押贷款的风险屏障

近年来，随着银行风险防范意识的提高，能够提供第二还款来源的抵押贷款日益成为商业银行首选的贷款方式，其中．房地产由于具有不可移动、价值量大．保值增值等特性。更是成为商业银行青睐的抵押品。与房地产抵押贷款业务的不断发展相逢应，房地产抵押估价发展迅速，房地产抵押估价报告作为商业银行确定贷款额度和风险舫范的重要依据，通过判断抵押物权属的合法性，分析市场变化趋势、估算抵押物价值，在商业银行信贷决策中发挥了重要作用。[编者按]