商业银行操作风险管理:基于内控制度的分析

问题的提出及文献综述在新巴塞尔协议中,操作风险被定义为“由于不完善或失灵的内部程序、人员和系统或外部事件所导致损失的风险”,从而将操作风险纳入商业银行风险管理的框架,并将操作风险与历来受到重视的信用风险、市场风险一起纳入最低资本监管要求,通过对操作风险制定对风险敏感的资     

巴塞尔新资本协议框架下的操作风险监管初探

操作风险是银行面临的主要风险之一，近年来已引起广泛关注。操作风险监管是金融机构风险监管的重要组成部分。也是金融体系安全稳健运行的基础。2004年6月26日，巴塞尔委员会公布的《资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》（以下简称《新资本协议》）首次将包括法律风险在内的由人员、系统和业务流程以及外部事件引致的操作风险纳入到风险管理框架，并要求金融机构为操作风险配备相应的资本金。新资本协议对操作风险管理框架的构建体现了其基本目标即要提高资本金要求对银行风险的敏感度和这种具有风险敏感性的资本要求的有效性。     

银行操作风险管理重在体系建设

操作风险是近年来国际银行界风险管理领域关注的一个新的重点。2004年公布的新巴塞尔资本协议首次将操作风险纳入统一计算银行监管资本的框架之中,标志着国际银行界已经正式认可操作风险大小会直接影响一家银行的资本充足水平,操作风险作为独立的管理对象正在受到监管机构和商业银行越来越多的重视。     

探路操作风险管理建设——欧洲金融机构操作风险管理实践对中国银行业的启示

新资本协议将操作风险纳入监管范畴,并且要求金融机构为操作风险配置相应的资本金水平。在新资本协议框架下,银行必须建立有效的操作风险管理体系对操作风险进行识别、评估、监控和控制,并鼓励银行积极、主动地开发操作风险计量的各种方法,确保银行为防范操作风险持有足够的资本。银行。可以根据自身风险管理的能力选择基本指标法、标准法、高级计量法三种不同方法计算操作风险的资本需求。     

操作风险管理国际先进经验的借鉴和启示

近年来,伴随着国内外银行高危案件频出,我国银行监管者和管理者对操作风险防范的认识也逐步深入.事实上,在当前中国的银行业经营环境中,如果能有效规避操作风险,信用风险和市场风险几乎很难转化为实质的损失.风险管理的最终效果仅仅取决于最为薄弱的一环,所以操作风险管理是当前银行业风险管理的重中之重.新巴塞尔协议提升了操作风险管理地位,将其纳入风险管理范畴,把操作风险纳入风险资本计算和监管框架.虽然我国在目前乃至今后一段时间仍继续执行1998年的老协议,但应该未雨绸缪,认真研究新资本协议和国际银行的先进经验,加强操作风险管理.     

Basel框架下ORI风险缓释效应的缺陷与修正

操作风险保险(Operational Risk Insurance,ORI)是操作风险管理的重要举措,新Basel协议在首次将操作风险纳入其监管框架第一支柱的同时,对ORI也给予了特别关注。然而,由于没有合理考量风险缓释效应,新Basel框架在这方面的各种安排可能会引致一系列与其目标相冲突的陷阱,如不公平竞争问题、监管套利问题等。本文试图通过对ORI风险缓释效应的量化分析,在揭示这些问题的同时为最终修正这些缺陷提供一些思路,从而更好地实现Basel框架的宗旨,也为完善我国的操作风险管理实践提供参考。     

Basel框架下ORI风险缓释效应的缺陷与修正

操作风险保险（Operational Risk Insurance，ORI）是操作风险管理的重要举措，新Basel协议在首次将操作风险纳入其监管框架第一支柱的同时，对ORI也给予了特别关注。然而，由于没有合理考量风险缓释效应，新Basel框架在这方面的各种安排可能会引致一系列与其目标相冲突的陷阱，如不公平竞争问题、监管套利问题等。本文试图通过对ORI风险缓释效应的量化分析，在揭示这些问题的同时为最终修正这些缺陷提供一些思路，从而更好地实现Basel框架的宗旨，也为完善我国的操作风险管理实践提供参考。     

浅析商业银行操作风险管理

<正>操作风险管理是商业银行风险管理的重要内容之一,随着社会经济的发展、信息技术的进步及金融创新的加快等,商业银行业务活动更加复杂多变,操作风险不断暴露,其造成的损失已经仅次于信用风险。国际银行业和监管当局日益重视操作风险的管理和监管,继信用风险、市场风险之后,对商业银行的操作风险提出了资本要求。目前,实施新资本协议的国家和地区都已按照巴塞尔委员会《新资本协议》的要求,将操作风险纳入资本监管的范畴。国内商业银行也已按照中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》、《商业银行操作风险管理指引》等要求,初步建立了与本行实际相适应的操作风险管理体系,对加强操作风险管理,提高识别、控制操作风险     

基层行操作风险管理研究

2004年6月26日,巴塞尔银行监管委员会公布了《资本计量和资本标准的国际体议：修订框架》,即“新巴塞尔协议”,决定于2006年在十国集团内实施。新巴塞尔协议的重要特点之一就是在继承旧协议的最低资本金要求、外部监管、市场约束这三大支柱的同时,在“最低资本金要求”这第一支柱中,独立提出了操作风险的概念,并与信用风险、市场风险一起,共同构成银行风险资本的计量和监管框架。2007年中国银监会出台《商业银行操作风险管理指引》界定了操作风险的基本概念,提出了商业银行构建操作风险管理体系的基本要求,明确了相关监管规定。同年建设银行总行下发了《中国建设银行操作风险管理政策》、《关于贯彻落实〈中国建设银行股份有限公司操作风险管理政策〉的实施意见》等文件,对建设银行操作风险管理和监管提出具体要求和规定,对完善建行操作风险管理体系,不断提高操作风险管理水平,促进建设银行各项业务的健康持续发展起到重要作用。然而操作风险的特点决定了基层行操作风险的防范是一项系统工程,需要长期不懈的努力。     

借鉴国际先行经验强化银行业机构操作风险管理北大核心SSCI

巴塞尔银行监管委员会《新资本协议》2004年发布以来,操作风险被纳入第一支柱资本监管范畴,国际银行业操作风险管理模式及计量技术均有了很大的发展。随着我国主要银行《新资本协议》实施准备工作不断深化,中国银监会与各商业银行也积极借鉴国际先行经验,不断完善制度框架,摸索操作风险管理和监管实践的"中国化"。本文在总结国际经验基础上,提出了中国银行业操作风险管理框架构建与流程再造的思路,并对我国商业银行操作风险高级计量法的"三步走"实施路径进行了分析和展望。     

浅析商业银行操作风险管理

<正>操作风险管理是商业银行风险管理的重要内容之一,随着社会经济的发展、信息技术的进步及金融创新的加快等,商业银行业务活动更加复杂多变,操作风险不断暴露,其造成的损失已经仅次于信用风险。国际银行业和监管当局日益重视操作风险的管理和监管,继信用风险、市场风险之后,对商业银行的操作风险提出了资本要求。目前,实施新资本协议的国家和地区都已按照巴塞尔委员会《新资本协议》的要求,将操作风险纳入资本监管的范畴。国内商业银行也已按照中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》、《商业银行操作风险管理指引》等要求,初步建立了与本行实际相适应的操作风险管理体系,对加强操作风险管理,提高识别、控制操作风险     

借鉴国际先行经验 强化银行业机构操作风险管理

巴塞尔银行监管委员会《新资本协议》2004年发布以来,操作风险被纳入第一支柱资本监管范畴,国际银行业操作风险管理模式及计量技术均有了很大的发展。随着我国主要银行《新资本协议》实施准备工作不断深化,中国银监会与各商业银行也积极借鉴国际先行经验,不断完善制度框架,摸索操作风险管理和监管实践的中国化。本文在总结国际经验基础上,提出了中国银行业操作风险管理框架构建与流程再造的思路,并对我国商业银行操作风险高级计量法的三步走实施路径进行了分析和展望。     

内部评级法和商业银行信用风险管理

银行业是一个风险管理的行业,它通过有效的风险管理来创造自身价值。虽然混业经营已呈大势所趋,但信贷风险管理仍是银行业的重点和难点。许多国际著名银行的信贷风险管理成功经验非常值得我们学习和借鉴。2002年发布的《新巴塞尔资本协议》对银行的风险管理提出了新的要求。要达到《新巴塞尔资本协议》对风险控制的新要求,首先必须建立和完善信贷风险评级制度。一、新巴塞尔资本协议的资本监管下的内部评级法在新巴塞尔资本协议这种内部评级法下,针对信用风险的监管资本的基本框架包括五个方面:风险暴露分类、风险要素、风险权重函数、最低要求和监管检查。新协议中的监管资本标准由     

浅谈我国商业银行操作风险的计量方法——基于《巴塞尔新资本协议》中的损失分布方法

操作风险已经成为全球银行业风险管理日益重要的领域之一。巴塞尔新资本协议把操作风险纳入风险管理框架之中,并要求金融机构为其计提相应的资本金。本文针对我国操作风险管理现状,分析了我国商业银行要使用损失分布方法计量操作风险存在的问题,并给出相应的建议。     

透过IT看巴塞尔新资本协议

2006年“十国集团”公布并实施了巴塞尔新资本协议。新协议提出“三个支柱”的模式,将银行风险扩大到信用风险、市场风险、操作风险和利率风险,有利于进一步提高金融体系的安全性和稳健性。但在银行信息系统风险管理上,巴塞尔新资本协议监管框架并未给出比较详细的合规要求,仅以操作风险管理替代了全部信息系统的风险管理。从IT角度看,似有失偏颇。     

基于新巴塞尔协议下国有商业银行对于操作风险量化系统初步完善管理研究

新巴塞尔协议首次将操作风险纳入第一支柱,并要求对操作风险配置资本。操作风险管理已成为银行风险管理的重要内容。巴塞尔委员会关于操作风险的定义、分类、特征、量化模型和最佳管理实践为我国银行业强化操作风险管理提供了新的思路,据此分析国内商业银行借鉴巴塞尔新资本协议的最佳实践,结合自身实际,构造量化框架结构,建立完善操作风险管理体系。     

防范商业银行操作风险的几点建议

随着海内外银行业对所面临风险的认识更加清晰以及银行风险管理制度的逐步健全，我们看到．操作风险已被广泛认为是仅次于信用风险、市场风险之后商业银行面临的第三大主要风险。巴塞尔新资本协议将操作风险与信用风险、市场风险一并纳入对金融机构的监管框架，这既是近年来国际金融界日益注重操作风险管理的制度体现、同时也是从全面风险管理和保持银行阵系稳定的角度对操作风险管理提出的新要求。今年年初以来，国内银行大要案件频频曝光，并呈现出同类案件屡次发生的特点，中国银行业面临操作风险的严重程度已颇为令人担忧。对于正处下股份制改革关键时刻的中国银行业来说，应当将防范操作风险当作风险管理的重要内容，针对主要薄弱环节，及时健全操作风险防范机制。     

浅论巴塞尔新资本协议下我国商业银行信用风险控制机制的完善

一、巴塞尔新资本协议对商业银行信用风险控制的要求 巴塞尔新资本协议的出发点是提供一个比原巴塞尔资本协议更为完善的资本充足率框架,其落脚点是通过建立最低资本要求,大幅度地提高最低资本要求的风险敏感度.新资本协议的宗旨是:完善的资本充足率框架,旨在促进鼓励银行强化风险管理能力,不断提高风险评估水平.巴塞尔新资本协议的目标,不是简单地强制遵循一套新的资本规则,而是奠定坚实基础,提高风险管理水平和资本充足率,强化市场约束,促进金融稳定.委员会认为,实现这一目标的途径是,将资本规定与当今的现代化风险管理做法紧密地结合起来,在监管实践中通过有关风险和资本的信息披露,确保对风险的重视.     

当前我国银行业操作风险及对策探析

银行操作风险是指由于银行机构内部程序、人员、系统不充足或者运行失当，以及因为外部事件的冲击等导致直接或间接损失可能性的风险。在当前银行业所有风险中，操作风险所造成的损失仅次于信用风险，因此新巴塞尔协议的一项重要修改，就是将操作风险纳入风险资本的计算和监管框架。随着银行电子化和新业务的发展，我国商业银行的操作风险问题日益突出，情节恶劣的大案要案频频发生，使正处于改革快车道上的国有商业银行受到前所未有的挑战，实施操作风险管理，已成为当前我国银行业风险管理的重中之重。而当前国内没有相对成熟的银行操作风险管理体系，现有管理方法也存在诸多缺陷，严重制约了银行业防范操作风险的力度和效果。     

加强商业银行操作风险管理的对策和建议

操作风险管理已经作为现代商业银行风险管理的一个重要组成部分。特别是巴塞尔新资本协议的颁布,极大地提升了操作风险管理的地位,将操作风险纳入银行监管的范围并需要为此计提资本。近年来,各国银行日益重视操作风险管理,并纷纷采取了许多行之有效的措施和管理工具来提升操作风险管理水平。